Previous Entry Поделиться Next Entry
введение. value-at-risk
terleev
Если долго-долго-долго, как в песенке, всматриваться в страницу книги и пытаться ее использовать в Матлабе, то неожиданно становится понятно, что первоначальное определение, сложившееся в голове неверно, а верно другое. И от того не считалась неделю модель, а сейчас считается.

Сижу вот теперь разбираюсь с тем, как новое понятие живет в голове и как оно соотносится с данными. Все дело в векторной форме. Мне почему-то казалось, что вектор потерь хранит данные за каждый из дней, как кумулятивная функция распределения. А вектор потерь состоит из потерь по различным активам, а день наблюдений зафиксирован. Потери за предыдущие дни (в противоположность неправильным представлениям) --- не интересуют. Странная штука мозг, почему-то он изначально неправильно сложил определение и оно не мешало решать экзамен. А когда начал кодировать в Матлабе -- это непонимание затормозило работу.

?

Log in

No account? Create an account