?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Поделиться Next Entry
получил отчет о проверке диссертации
terleev
Отчет выложить не могу, подозреваю, что он достаточно конфидециален, но могу выложить диссертацию.

Если кто-то разбирается в работе с данными, было бы очень здорово получить самую жесткую из возможных критик. Моё понимание качественной работы как-то сильно разошлось с понимаем колледжа, поэтому сказать, что я разбираюсь в предмете я теперь не могу, так как подтвердить это некому.

В моем понимании, если перед тобой массив данных, в которых мало что понятно, твоя задача -- найти лазейку, как сделать их более понятными. Численно, математически, как угодно делай -- главное, что результат превосходил требования госорганов (в работе четко описано требование).

В моем понимании:

  • когда выбран другой источник риска (стандартно -- цена закрытия, моя -- нижняя цена за день),

  • другой подход к историческому интервалу (подбор временного интервала для каждой отдельной модели, их там перебором сотня только по сочетанию распределения/меры/регрессии)

  • и метод принципиальных компонент (который, вопреки заявлениям экзаменатора/лектора в таком виде вообще не предлагался на лекциях) в сочетании с GARCH-типом регрессий

Превосходит стандартный результат даже в случае выбора самых неудачных моделей. А в понимании супервайзера-лектора-экзаменатора (в одном лице) -- не превосходит и не показывает глубокое понимание заявленной модели риска.

Ссылка на диссертацию (docx)
Все файлы, включая матлабовские и исходные данные с DataStream (zip)